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桥水基金吐露最新持仓!旗舰产品一季度亏20% 重点买入这些品栽 清仓股票高达251只

时间:2020-05-22 20:15来源:http://www.aozhihe.cn 作者:宁夏贵丰建材公司 点击:

  全球对冲基金巨头桥水一季度美股配相符持仓数据出炉!

  桥水基金向美国证监会(SEC)挑交的持仓通知表现,截至2020年一季度末,桥水的美股持仓市值为50.4亿美元,相较于上一季度末的97.9亿美元,环比缩短48.5%,清仓股票数目高达251只。

  按照桥水一季度前五大买入、卖出营业以及前十大持仓转折情况来看,桥水重要买入了印度指数ETF及说相符健康、麦当劳等消耗股,并对黄金、国债这类避险资产进走了必定添持,而持有的股票指数ETF却遭到大幅砍仓,包括标普、新兴市场指数等在内的股票指数ETF仓位均降矮超过50%。据悉,桥水旗舰对冲基金一季度末折本约20%。

  值得留心的是,有片面对冲基金在一季度的“暴风雨”中反势盈利。马克·斯皮兹纳格尔(Mark Spitznagel)掌管的Universa Investments对冲基金,重要经过期权市场押注概率较矮的“暗天鹅”事件而盈利。在今年股市巨震中,Universa Investments对冲基金3月份投资回报率高达3612%,今年以来回报率相符计更是高达4144%。

  桥水持仓市值腰斩

  5月14日,桥水基金向美国证交会(SEC)挑交了美股配相符持仓新闻通知,这一通知也吐露了桥水在疫情影响下的实际投资情况。

  桥水基金吐露最新持仓!旗舰产品一季度亏20%,重点买入这些品栽,清仓股票高达251只

  桥水基金向SEC挑交的新闻吐露文件,来源:SEC官网

  桥水基金吐露最新持仓!旗舰产品一季度亏20%,重点买入这些品栽,清仓股票高达251只

  上述持仓通知表现,截至2020年一季度末,桥水的美股持仓市值为50.4亿美元,相较于上一季度末的97.9亿美元,环比缩短48.5%,几近腰斩。

  整个一季度,桥水清仓的股票数目高达251只,此外,桥水还对191只股票进走了减仓操作。反不益看添仓股票数目,则少得可怜,仅有27只股票获得了桥水的添仓。尽管桥水一季度新进股票数目达179只,但个股持仓市值均较矮,故总体持仓市值依旧表现大幅降矮的情况。

  在这新进的179只股票中,相对重点持仓的标的包括汉威说相符(自控产品开发)、江森自控(汽车配件生产)、洛克希德·马丁(航空航天制造商)、O'Reilly Auto Parts(汽车配件生产)、富达投资、百事可笑及麦当劳等,分布在食品、制造以及金融服务等走业。

  买入印度指数、消耗股、黄金、国债,卖出股票指数ETF

  桥水基金吐露最新持仓!旗舰产品一季度亏20%,重点买入这些品栽,清仓股票高达251只

  桥水一季度最大的五笔买入营业,别离是iShares MSCI印度指数、家得宝、宣伟公司、说相符健康与麦当劳,其中家得宝与宣伟公司均为闻名家居零售商,可见桥水的前五大买入重要荟萃在消耗股。

  而反不益看桥水最大的五笔卖出营业,信息中心别离是标普500ETF-SPDR SPY、领航富时新兴市场股票指数ETF、iShares 中央MSCI新兴市场股票、iShares MSCI巴西指数、摩根大通,卖出重要荟萃在新兴市场的股票指数ETF。

  有有趣的是,尽管桥水大量地卖出新兴市场股票指数ETF,却大笔买入了iShares MSCI印度指数ETF。这栽相通于对冲的投资手段,也表现出桥水对于印度市场的看益。据悉,摩根士丹利在今年3月份的一份通知中称,印度在MSCI新兴市场指数中的比重在异日几年有看上升,而股票市场将吸引更众的外国资金流入。摩根士丹利投资管理外示,“吾们认为,随着印度的GDP添速高于世界其他地区,印度的指数权重将会挑高。”

  但对于印度市场的偏疼益,并不会转折桥水大量抛售新兴市场指数ETF的实际。原形上,桥水将一切重仓的股票指数ETF的仓位都降矮了50%以上。

  桥水基金吐露最新持仓!旗舰产品一季度亏20%,重点买入这些品栽,清仓股票高达251只

  上外面现了截至一季度末,桥水前十大持仓的转折,能够看到,包括标普、新兴市场指数等在内的股票指数ETF均被砍往了超过一半的仓位,其中安硕中央MSCI新兴市场指数ETF减仓最重,环比降矮了68.39%。除此以外,公司债、高收入债等品栽也被降矮了仓位。

  而前十大持仓中,唯一两只环比添仓的品栽是SPDR黄金信托和安硕i20年期以上美国国债ETF。可见在全球资本市场受到重要冲击的背景下,桥水也开起趋向于购买片面避险型资产。

  桥水旗舰对冲基金一季度末折本约20%

  据悉,桥水旗舰对冲基金在第一季度末下跌了约20%,其Pure Alpha II策略基金自岁始至3月末折本也扩大至约16%。

  但桥水不是唯逐一家在一季度蒙受重大亏损的对冲基金,据CNBC统计的数据表现,今年3月份四分之三的对冲基金都展现了折本,片面基金的折本更是高达40%。其中也包括很众闻名基金,比如华尔街传奇拉里·罗宾斯的旗舰对冲基金Glenview Capital在第一季度下跌了30.47%;文艺中兴(Renaissance Technologies)旗下旗舰基金Renaissance Institutional Equities Fund第一季度累计折本14.4%。

  然而,也有片面对冲基金在这场暴风雨中反势盈利,比如马克·斯皮兹纳格尔(Mark Spitznagel)掌管的Universa Investments对冲基金。这只基金重要经过期权市场押注概率较矮的“暗天鹅”事件而盈利,在2008年次贷危机时,它便挑前组织,并重仓做空,以前年化回报率超过100%。而在今年的股市巨震中,Universa Investments对冲基金3月份投资回报率高达3612%,今年以来回报率相符计更是高达4144%。

  业妻子士外示,其实不少对冲基金自己的投资策略便存在漏洞,只是在面对近期高震动的市场环境时,这些弱点被放大了。异日,对冲基金答当更添留心对冲尾部风险。

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